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期权有买方也有卖方，而卖方与买方又各有特质，各有适用条目。那么什么择时行情顶用买方好，什么择时行情用卖方好？咱们来望望几个案例。

01

50ETF走势：

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50ETF10月3000购走势：

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50ETF10月3000沽走势：

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02

由以上可见：

在10月9—14日的见识单边高涨主波行情中，

买购走出了，（894-134）|134=567%的行情

沽走出了（707—42）|707=94%的行情

果真一丈差九尺！

可见，在主波时，用买方操作利润远高于卖方。

而在9月9日—10月8日的50ETF的着落逆波中，相同是10月3000卖购最大利润为：

（1268-134）|1268=89.34%

10月3000买沽最大利润为：

（848-462）|462=83.55%（高风险）。

可见，在逆波里，即使利润接近但卖方安全性及难易过程远高于买方，用卖方操作安全性更好。（不探讨资金投资答复率情况下）

03

那么这段时辰IV又是若何呢？

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咱们看到，除个别几太空，IV一直在降波。即使在10月10日~14日的降波阶段，10月3000买购仍然走出了5.67倍的行情！

是以，在主波时，用买方操作利润远高于卖方。

在逆波里，用卖方操作安全性更好。（不探讨资金投资答复率情况下）

此论断，仍然开发。其华夏因，我思期权老鬼们一定不说自明，这里不再赘述。

由此可见，要津是如安在择时里判断刻下是主波依然逆波！操作时，一定慎之又慎！

注：要是探讨资金使用率，另当别论。

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